新世界日语培训课免费试听啦!
当前位置: 职业金融投资基金

证券投资基金复习资料:证券组合分析

责任编辑:李静 发表时间:2009/4/22 字号调整:字体缩小|字体放大
    一、单个证券收益和风险衡量

    期望收益率和期望收益率的方差

    二、证券组合的收益和风险

    主要把握两种证券组合的收益和风险

    三、证券组合的可行域和有效边界

    (一)证券组合的可行域

    掌握两种证券组合的可行域

    相关系数越小,组合的风险越小,特别是在完全负相关的情况下,可以得到无风险组合。
根据组合的方差公式,只要成分证券之间不是完全正相关,也就是说,选择相关程度较低、不相关或负相关的证券构建多样化的证券组合,组合的总体方差就会得到改善,这就是通常所说的风险分散原理。

    随着证券数量的不断增加,也就是说,随着组合分散程度的增加,组合的风险将会不断趋于下降。

    (二)证券组合的有效边界

    四、最优证券组合

    (一)投资者的个人偏好与无差异曲线

    (二) 最优证券组合的选择

版权及免责声明:

凡本网注明"稿件来源:新世界"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新世界教育集团(含本网和新世界网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新世界教育",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新世界"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新世界教育",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新世界教育联系,邮箱:liyaqiang@neworldonline.org。

Copyright @2019 上海新世界进修中心 地址:黄浦区凤阳路29号16楼 电话:31216700 版权所有All rights reserved
沪ICP备08018177号-49 沪公网安备 31010102002001号